Delta Air Lines, Bonawyn Eison vede insoliti movimenti di opzioni

Il broker di XP INVESTMENTS ha notato movimenti inusuali di opzioni sul titolo della compagnia aerea statunitense

Bonawyn Eison: strani movimenti di opzioni su Delta Air Lines
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In “Options Action” della CNBC, Bonawyn Eison ha parlato di movimenti di opzioni insolitamente elevati su Delta Air Lines, Inc. (NYSE:DAL) in vista del rapporto sugli utili. Il broker ha spiegato che le call sono state negoziate ad un volume doppio rispetto alle put, dopo aver osservato una distribuzione uniforme durante la prima parte della sessione.

Le opzioni implicano un movimento del 7,5% in entrambe le direzioni tra oggi e venerdì, ovvero uno scarto significativamente superiore al movimento medio, del 2,25%.

Lunedì c’è stato uno scambio che ha attirato l’attenzione di Eison. Sono stati scambiati circa 14.000 contratti con strangle settimanale da 26/27 dollari per luglio, a un prezzo di 2,35 dollari. Un trader ha venduto questa struttura di opzioni e ha raccolto un premio di 2,35 dollari. Il breakeven per questo trade è a 29,35 dollari, cioè circa il 9,4% in più dal lato del rialzo, e a 23,65 dollari, ovvero il 13,4% circa in meno dal lato del ribasso.

Eison ha spiegato che il trader sta approfittando dell’alta volatilità implicita nel mercato delle opzioni scommettendo che il titolo avrà un andamento canalizzato.