I pattern di prezzo sono uno strumento importante nell’ambito dei trading system, non tanto come punti di partenza, piuttosto come filtri da applicare all’operatività del ‘motore’ di una certa strategia.
In questo articolo parliamo del pattern “day drop”, un filtro di downtrend che verrà messo alla prova con una strategia reale su un mercato dalla forte volatilità come quello del Nasdaq.
Il pattern Day Drop
Cos’è il day drop? Una barra daily viene definita “day drop” (DDr) quando la sua close è avvenuta nella parte inferiore del range. Parliamo quindi di una configurazione di downtrend tanto più forte quanto più la close è avvenuta vicino ai minimi di sessione. In altre parole, il DDr ci indica che la forza dei venditori ha spinto il mercato al ribasso, fino a chiudere la sessione vicino ai minimi. Per codificarlo in un trading system potremmo utilizzare il seguente codice EasyLanguage, scritto per essere utilizzato su un grafico intraday:
(closeS(1)-lowS(1)) < DayDropValue*(highS(1)-lowS(1))
Nella formula il parametro DayDropValue può assumere un valore tra 0 e 1, e ci darà il grado di forza del nostro DDr: tanto più piccolo sarà il DayDropValue e tanto maggiore sarà stato il downtrend dell’ultima sessione, poiché la chiusura sarà stata tanto più vicina al minimo di giornata.
Se associata ad una variabile booleana, vero o falso, tale riga di codice potrà assumere il valore True o False a seconda che si sia verificata o no la disuguaglianza mostrata sopra; in altri termini, la variabile sarà True o False a seconda che ci sia stato o meno un DDr nella giornata di ieri.
È chiaro quindi che tanto più basso sia il DayDropValue, tanto più selettivo sarà il nostro filtro, e al diminuire del DayDropValue il numero dei trade sarà minore in modo proporzionale.
Strategia di trading sul Nasdaq basata sul pattern Day Drop
Ipotizzando un DayDropValue uguale a 20%, applichiamo sul Future del Nasdaq quotato al CME, la semplice strategia riportata di seguito, con timeframe 15 minuti e dati a partire dal 2008 ad oggi.
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Si eseguiranno solo ingressi long tutte le volte che ci sarà stato un DDr nella sessione precedente, per chiudere la posizione al termine della sessione o al raggiungimento dello stoploss di 1.500$, scelto come valore di primo tentativo. Il codice cercherà pertanto di cavalcare un rimbalzo di mercato dopo una giornata di discesa.
Le metriche sono incoraggianti, ma verifichiamo se l’aggiunta di un filtro temporale applicato agli ingressi possa migliorarne le performance. Si potrebbe valutare, per esempio, di limitare l’operatività ai due giorni della settimana in cui risulti più favorevole operare (ci sono infatti comportamenti tali nei mercati da favorire in alcuni giorni un’operatività al rialzo piuttosto che al ribasso). Per far questo, inseriamo due input nella strategia myday1 e myday2 per eseguire un’ottimizzazione.
Come si vede dai risultati, limitare gli ingressi solo alla seconda e alla terza sessione della settimana pare apportare un beneficio.
Notiamo come il netprofit del sistema sia addirittura aumentato, anche se stiamo operando solo 2 giorni alla settimana su 5; il massimo drawdown (Max DD) si è più che dimezzato e l’average trade è salito da 168$ a ben 541$, avendo eliminato molte operazioni infruttuose. Decidiamo quindi di mantenere il filtro temporale scelto.
Possiamo migliorare ulteriormente il sistema? Stiamo operando intraday, chiudendo ogni operazione a fine sessione. Che cosa succederebbe se lasciassimo più tempo ai trade per potersi sviluppare? Per rispondere a questa domanda inseriamo un nuovo input MaxDays, per definire il massimo numero di sessioni a mercato di ogni operazione, invece di chiuderle a fine sessione. Ottimizzando fra 1 e 15, troviamo che lasciar correre i trade fino ad un massimo di 10 sessioni, permetterebbe di aumentare il net profit, a scapito di un netto peggioramento del Max DD. Decidiamo dunque di mantenere MaxDays=1, continuando ad operare solo fino a fine sessione.
Proviamo ad inserire un take profit, per valutare se questo possa aiutarci a contenere ulteriormente il Max DD del sistema.
Ottimizzandolo fra 0$ e 10.000$ a step di 500$, vediamo come intorno a 9.000$ si raggiungano valori piuttosto stabili, abbassando il Max DD e contemporaneamente alzando il netprofit e l’average trade. Ci riteniamo quindi soddisfatti di quest’ultima scelta; ne concludiamo che è come se la potenza del rimbalzo si affievolisse una volta raggiunti tali livelli.
Possiamo spingerci ancora oltre? La strategia è molto semplice e ci sta già fornendo ottime metriche; l’aggiunta di particolari condizioni potrebbe anche migliorarla, ma aumenterebbe il rischio di overfitting.
Conclusioni sulla strategia di trading sul Nasdaq basata sul pattern Day Drop
Abbiamo usato il DDr come filtro operativo per operare solo long sul Nasdaq e questo pattern si è rivelato davvero efficace: fin dal primo sistema mostrato, infatti, abbiamo ottenuto buoni risultati e questo ci ha spinto a sviluppare una strategia completa, che potrebbe entrare a pieno titolo nel nostro portafoglio.
Il sistema finale ha poche condizioni e questo ci lascia confidenti sulla robustezza della strategia. A prova di questo, mostriamo l’equity dal 2008 ad oggi (colore rosso) a confronto con il “buy and hold” (colore nero).
Il Nasdaq ha subito notevoli scossoni, mentre la nostra strategia ha proseguito la sua marcia in modo assai più regolare. Questo ha ridotto il potenziale guadagno totale, ma avrebbe permesso al trader di dormire sonni più tranquilli.
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Alla prossima e buon trading!
Andrea Unger