L’ indice Cboe Volatility (NYSE:VIX) è sceso di circa l’1,4% martedì, il livello più basso dal 5 gennaio 2022, ovvero quando l’S&P 500 veniva scambiato vicino ai massimi storici.
Il 4 gennaio 2022 ha segnato il massimo storico per l’S&P 500, quando l’ETF ha raggiunto quota 4.818,62.
Il calo più recente del VIX è iniziato il 13 marzo, quando l’indice ha toccato il massimo a 30,81. Il VIX ha ora stampato cinque candele giornaliere rosse di fila dal 12 aprile, scivolando di quasi il 14% senza un rimbalzo intermittente.
Il VIX è un indice che rappresenta la volatilità implicita dell’S&P 500 nei prossimi 30 giorni. Può essere utilizzato per misurare il livello di paura o stress sperimentato dai partecipanti al mercato. L’azione dei prezzi dell’S&P 500 e del VIX spesso si muove in modo inverso l’una rispetto all’altra, il che significa che quando l’S&P 500 sale, il VIX di solito scende e viceversa.
Con questo in mente, il VIX indica che l’S&P 500 potrebbe continuare ad avanzare modestamente nel prossimo mese.
I trader che desiderano tradare sulla volatilità nel mercato azionario possono utilizzare i prodotti SPIKES Volatility di Miax. I prodotti, negoziati su SPIKES Volatility Index (SPIKE), tracciano la volatilità prevista nell’ETF SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) nei prossimi 30 giorni.
Il grafico VIX
Sebbene il VIX sia in calo di recente, martedì l’indice stava lavorando per stampare un martello invertito o una candela doji, il che potrebbe indicare che un rimbalzo è all’orizzonte. In tal caso, l’S&P 500 potrebbe ritracciare al ribasso.
- Quando il VIX alla fine rimbalzerà, l’indice potrebbe trovare resistenza alla media mobile esponenziale di otto giorni (EMA), che ha guidato il VIX al ribasso dal 22 marzo. Se l’indice riguadagna quel livello, potrebbe essere all’orizzonte un rimbalzo a più lungo termine.
- VIX ha una resistenza sopra i 17,71 e i 19,43 dollari e supporto sotto i 15,68 e i 14,10 dollari.
