Cos’è l’investimento fattoriale

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Secondo gli esperti di Invesco, l’analisi dei fattori di stile può aiutare a costruire e riposizionare i portafogli per migliorarne il profilo di rischio e rendimento in ottica di lungo periodo

Il terzo pilastro d’investimento accanto agli approcci tradizionali attivo e passivo è quello che rappresenta per Invesco lo stile fattoriale, che permette di selezionare gli investimenti ad analisi molto precise sui singoli titoli, per poterli inserire in modo funzionale nei portafogli.

IL GLOBAL FACTOR INVESTING STUDY 2020 DI INVESCO

Nella ricerca proprietaria di Invesco (Global Factor Investing Study 2020) viene delineata una rapida espansione dell’investimento fattoriale nell’arco dei prossimi cinque anni, identificando temi a livello di esperienze degli investitori, barriere e metodi di attuazione tra investitori istituzionali e retail. “Questi fattori sono stati identificati attraverso l’analisi dei dati storici di mercato relativi a più anni. Inoltre, i fattori più utili sono quelli capaci di illustrare con costanza gli schemi di rischio e rendimento sui vari mercati e nel tempo”, fanno sapere gli esperti di Invesco. I fattori di stile, nello specifico, illustrano le dinamiche di rischio e rendimento all’interno di asset class quali obbligazioni, materie prime e, in modo più diffuso, azioni: all’interno dell’azionario si distinguono in particolare i fattori size, quality, value, momentum, volatilità e dividend yield…

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Il presente articolo è stato redatto da FinanciaLounge.com.