Tutte le 23 banche esaminate nel test di stress annuale della Federal Reserve hanno superato l’esame. La banca centrale afferma che l’esito del test di stress di mercoledì conferma la stabilità del sistema bancario degli Stati Uniti mentre non cessano le preoccupazioni economiche.
“I risultati di oggi confermano che il sistema bancario rimane forte e resiliente”, ha detto il Vice Presidente per la Supervisione Michael Barr.
Barr ha sottolineato, tuttavia, che il test di stress è solo uno dei metodi per valutare la forza delle banche e che andrebbe mantenuta la vigilanza riguardo ai potenziali rischi economici e di mercato.
Lo stress test, che prevede uno scenario ipotetico di recessione e shock finanziario, è un meccanismo messo in atto dalla Fed per garantire che le principali banche siano in grado di sostenere l’economia durante le fasi di declino economico.
Nonostante una perdita prevista di 541 miliardi di dollari, tutte le banche testate sono ripettano i requisiti minimi di capitale, mentre il common equity risk-based capital ratio dovrebbe diminuire del 2,3% fino a un minimo del 10,1%.
Gli scenari considerati nello stress test
Il test di quest’anno ha ipotizzato una grave recessione globale con una diminuzione del 40% dei prezzi degli immobili commerciali, un aumento significativo degli uffici liberi e una diminuzione del 38% dei prezzi delle case. Si prevedeva anche un aumento del tasso di disoccupazione del 6,4%, raggiungendo il 10%.
Le ipotesi hanno indicato perdite potenziali significative nel settore immobiliare commerciale, contribuendo a tassi di perdita proiettati sugli immobili per uffici che sono circa tripli rispetto a quelli durante la crisi finanziaria del 2008. Tuttavia, lo stress test mostra che le banche continuerebbero comunque a prestare denaro anche durante una crisi.
Con perdite totali ipotizzate di 541 miliardi ci sono oltre 100 miliardi di perdite da immobili commerciali e ipoteche residenziali e 120 miliardi di perdite da carte di credito, più delle alle perdite ipotizzate nel test dell’anno scorso.
Le modifiche al test
Gli scenari di stress test vengono aggiornati ogni anno. Il test del 2023 è stato sviluppato prima della crisi bancaria di quest’anno, secondo Reuters, che ha visto Silicon Valley Bank e altri due prestatori fallire a causa di grandi perdite non realizzate sui loro titoli del Tesoro USA a seguito dell’aumento dei tassi d’interesse della Fed.
Nonostante le critiche per la mancanza di previsione su tassi d’interesse in aumento, il test del 2023 è stato considerato più difficile rispetto a quello degli anni precedenti grazie ad una base economica più sana.
Le banche che hanno partecipato al test quest’anno includono alcuni dei maggiori istituti finanziari degli Stati Uniti come JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), Bank of America Corp (NYSE:BAC), Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) e Citigroup Inc (NYSE:C), tra gli altri.
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