Author: Andrea Unger

Nell’affrontare il trading sulle materie prime, l’individuazione di un bias di mercato, ovvero un comportamento ricorrente nell’andamento dei prezzi, è uno degli approcci più facilmente applicabili. In questo articolo ci concentreremo sul future del natural gas (Henry Hub Natural Gas – NG) per valutare se sia ancora presente e sfruttabile, un bias settimanale che avevamo analizzato più di un anno fa, grazie ad un software proprietario sviluppato all’interno della Unger Academy, il Bias Finder. Gli avvenimenti del 2022, in particolare il conflitto in Ucraina, hanno avuto un notevole impatto sull’andamento dei prezzi delle materie prime, per cui viene naturale chiedersi:…

In questo articolo metteremo alla prova un trading system basato sulla logica trend following breakout, applicato ad uno degli indici più noti e scambiati al mondo, il Nasdaq. Considerando di operare sul contratto future (NQ) del mercato CME, andremo alla ricerca delle esplosioni di volatilità che spesso caratterizzano questo sottostante, cercando di cavalcarle con una logica trend following. Per individuare il nostro punto di ingresso, andremo a valutare se il prezzo battuto dal mercato supera un determinato livello, calcolato a partire dal valore di apertura della sessione in corso. A questo valore aggiungeremo o toglieremo l’Average True Range (ATR) moltiplicato…

I Pivot Points funzionano nel trading sistematico? In questo articolo si cercherà rispondere a questa domanda, definendo delle regole precise e creando un trading system da analizzare sul future più noto e scambiato al mondo, il mini S&P500. I “Pivot Points”, che potremmo tradurre come “punti cardine”, vengono utilizzati da molti trader in tutto il mondo fin da quando i mercati erano ancora “alle grida”. Fu proprio un “floor trader” di nome Neil Weintraub ad inventarli ed utilizzarli per la prima volta. Definiti sulla base di più formule matematiche, i Pivot Points individuano dei livelli di prezzo significativi, la cui…

I pattern di prezzo sono uno strumento importante nell’ambito dei trading system, non tanto come punti di partenza, piuttosto come filtri da applicare all’operatività del ‘motore’ di una certa strategia. In questo articolo parliamo del pattern “day drop”, un filtro di downtrend che verrà messo alla prova con una strategia reale su un mercato dalla forte volatilità come quello del Nasdaq. Il pattern Day Drop Cos’è il day drop? Una barra daily viene definita “day drop” (DDr) quando la sua close è avvenuta nella parte inferiore del range. Parliamo quindi di una configurazione di downtrend tanto più forte quanto più…

In questo articolo proveremo a vedere come sia possibile fare trading sul mercato azionario americano, grazie ad un trading system piuttosto semplice ma efficace, basato su logiche di break out, in grado di cavalcare i principali movimenti rialzisti di questo mercato. Per questo esempio ci concentreremo sui principali titoli che guidano la performance del mercato azionario americano, ovvero le cosiddette azioni FAANG. Con l’acronimo FAANG si fa riferimento in particolare a cinque società, Meta (ex Facebook), Amazon, Apple, Netflix e Google, ma negli anni è divenuto un termine comune per riferirsi in generale ai titoli ad alta crescita nel settore…

In questo articolo proveremo sviluppare un trading system sul Heating Oil (NY Harbor ULSD) quotato al CME, con l’idea di diversificare l’operatività sui future del settore energetico. Analogamente al future sulla benzina (RBOB Gasoline), si tratta di uno strumento sicuramente più piccolo in termini di volumi rispetto al più noto Crude Oil (petrolio), ma che presenta il classico comportamento trend following tipico di molti energetici. In questo articolo proveremo a sfruttare la natura del mercato utilizzando un Donchian Channel come motore della strategia. Le analogie fra Heating Oil (HO) future e RBOB Gasoline riguardano anche altri aspetti che bisogna considerare,…